メインナビゲーションにスキップ
検索にスキップ
メインコンテンツにスキップ
早稲田大学 ホーム
English
日本語
ホーム
プロファイル
研究部門
研究成果
専門知識、名前、または所属機関で検索
Scopus著者プロファイル
清水 泰隆
教授
Professor 教授
,
基幹理工学部
ウェブサイト
https://w-rdb.waseda.jp/html/100001269_ja.html
h-index
447
被引用数
13
h 指数
Pureの文献数とScopusの被引用数に基づいて算出されます
2006
2023
年別の研究成果
概要
フィンガープリント
ネットワーク
研究成果
(33)
類似のプロファイル
(6)
Pureに変更を加えた場合、すぐここに表示されます。
フィンガープリント
Yasutaka Shimizuが活動している研究トピックを掘り下げます。このトピックラベルは、この研究者の研究成果に基づきます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。
並べ替え順
重み付け
アルファベット順
Mathematics
Jump
99%
Stochastic Differential Equations
99%
Discrete Observations
96%
Estimator
86%
Least Squares Estimator
68%
Diffusion Process
67%
Gerber-Shiu Function
61%
Risk Process
50%
Stochastic Processes
47%
Penalty Function
45%
Fractional Brownian Motion
44%
Ruin Theory
44%
Semimartingale
41%
Parametric Inference
34%
Parameter Estimation
32%
Model
30%
Estimating Function
29%
Parametric Estimation
28%
Probability of Ruin
27%
Ruin Probability
25%
Rate of Convergence
25%
Filter
25%
Moment Conditions
24%
Ornstein-Uhlenbeck Process
24%
Subordinator
24%
Coefficient
23%
Estimate
23%
Statistical Inference
22%
Jump Process
22%
Markov Additive Process
22%
Defective Renewal Equation
22%
Risk Measures
21%
Functional Estimation
21%
Equity
20%
Asymptotic Inference
20%
M-estimation
19%
Model Selection
18%
Jump Diffusion
18%
Tend
18%
Swap
18%
Observation
18%
Ergodic Processes
18%
Information Criterion
17%
Concordance
17%
Survival Probability
17%
Framework
16%
Wiener Process
15%
Pricing
15%
Business & Economics
Jump
100%
Estimator
81%
Gerber-Shiu Function
74%
Stochastic Differential Equations
61%
Stochastic Processes
56%
Risk Process
51%
Ruin Probability
50%
Ruin Theory
49%
Semimartingale
49%
Diffusion Process
48%
Probability of Ruin
44%
Least Squares Estimator
39%
Statistical Inference
39%
Expected Discounted Penalty Function
36%
Fractional Brownian Motion
35%
Insurance
35%
Surplus
30%
Inference
30%
Model Selection
28%
Insurance Risk
28%
Threshold Estimation
28%
Asymptotic Normality
28%
Rate of Convergence
27%
Gerber-Shiu Discounted Penalty Function
27%
Filter
25%
Asymptotic Variance
25%
Coefficients
24%
Parameter Estimation
24%
Central Limit Theorem
24%
Statistical Specification
24%
Classical Risk Model
23%
Dynamic Risk Measures
22%
Surplus Process
20%
Risk Model
20%
Jump Process
19%
Survival Probability
18%
Structural Approach
18%
Nonparametric Estimation
18%
Discriminant
17%
Information Criterion
17%
Law of Large numbers
17%
Credit Default Swaps
16%
Equity
16%
Cohort
15%
Least Squares
15%
Solvency
15%
Laplace Transform
13%
Ruin
13%
Mortality
13%
Asymptotic Distribution
12%