抄録
We study an invariance property for a controlled stochastic differential equation and give a few of its characterizations in connection with the corresponding Hamilton-Jacobi-Bellman equation.
| 本文言語 | English |
|---|---|
| ページ（範囲） | 651-664 |
| ページ数 | 14 |
| ジャーナル | Discrete and Continuous Dynamical Systems |
| 巻 | 6 |
| 号 | 3 |
| 出版ステータス | Published - 2000 7月 |
| 外部発表 | はい |
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