抄録
It is known that the asymptotic variance of a quasimaximum likelihood estimate for a non-Gaussian process contains certain integrals of the fourth order cumulant spectral density. If we apply the asymptotic theory we are required to estimate these integrals. Here we shall propose some operational consistent estimates for them.
| 本文言語 | English |
|---|---|
| ページ（範囲） | 117-122 |
| ページ数 | 6 |
| ジャーナル | Biometrika |
| 巻 | 69 |
| 号 | 1 |
| DOI | |
| 出版ステータス | Published - 1982 4月 1 |
| 外部発表 | はい |
ASJC Scopus subject areas
- 統計学および確率
- 数学 (全般)
- 農業および生物科学（その他）
- 農業および生物科学（全般）
- 統計学、確率および不確実性
- 応用数学